2016年2月14日 02:19
”誤解”されている EAポートフォリオ 運用
結論: ・ポートフォリオを構成する各EAが、それぞれ 長期に渡り右肩上がりを期待できるものであるこ とが大前提
背景: ・EAポートフォリオという言葉がひとり歩きし ている
・高勝率で薄利な粗悪スキャルEAを、短いバッ クテスト結果、あるいは数年程度のフォワードを 盲信し、組み込んでいる例は枚挙にいとまがない
・複数のEAを組み合わせれば、収益曲線の凸凹 を滑らかにできるという勘違い
・キャラの違うEAを組み込むことで、互いに助 け合うという誤解 → 人が短期目線で確認できるようなアライア ンス効果など無意味
・長期でみて利益を積まないEAをひとつ組み込 むと、そのリカバリーのために優秀なEAがひと つ無になる
・リスク管理が不可能
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株式会社トリロジー(Trilogy Inc.)
近畿財務局長(金商)第372号 日本投資顧問業協会会員
〒530-0043 大阪市北区天満2-1-27 桃井第2ビル5F東
背景: ・EAポートフォリオという言葉がひとり歩きし ている
・高勝率で薄利な粗悪スキャルEAを、短いバッ クテスト結果、あるいは数年程度のフォワードを 盲信し、組み込んでいる例は枚挙にいとまがない
・複数のEAを組み合わせれば、収益曲線の凸凹 を滑らかにできるという勘違い
・キャラの違うEAを組み込むことで、互いに助 け合うという誤解 → 人が短期目線で確認できるようなアライア ンス効果など無意味
・長期でみて利益を積まないEAをひとつ組み込 むと、そのリカバリーのために優秀なEAがひと つ無になる
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