<リスク管理セミナー>図解とExcelで学ぶデリバティブ実務のすべて~ 資産価格評価の基礎からCVAリスク/マルチカーブまで ~

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タグ:
資産価値評価,リスク管理,デリバティブ

セミナー開催日程

2020年1月21日(火)9:30〜

場所:
シグマベイスキャピタル株式会社 教室
費用:
82500円

セミナー詳細はこちら

最もわかりやすいデリバティブ理論と実務の本として著名な『デリバティブのすべて』(日本実業出版社)の著者の田渕直也氏から、デリバティブとリスク管理の基本からその応用への流れをExcelを活用しながら実践に役立つよう解説してもらいます。

このセミナーで学べること

1日目は、フォワード、スワップなどデリバティブ・キャッシュフローの評価、ブラック・ショールズ・モデルやモンテカルロ・シミュレーションを用いたオプションのプライシングなど、基礎的な概念から実践的な計算方法まで幅広く解説していきます。
2日目は、デリバティブ取引に伴うマーケットリスク、カウンターパーティ・クレジットリスク(CVAリスクを含む)の管理方法を取り上げるとともに、OISディスカウントとマルチカーブ構築について解説します。また、バーゼル規制強化、マイナス金利の影響、LIBOR廃止問題など、最新の動向についても織り込んだ内容となっています。
デリバティブ評価とリスク管理の基本と応用の計算がExcelでできるようになることを目指します。

【実施スケジュール】
1.2020年 1月21日(火) 9:30~16:30(6時間、昼休憩1時間)
2.2020年 1月28日(火) 9:30~16:30(6時間、昼休憩1時間)
※全2回

【カリキュラム】
<第1回 入門編>
1.デリバティブの基本
  ・デリバティブの全体像
  ・フォワード取引、スワップ取引
  ・クレジット・デリバティブ
  ・オプション取引と様々な仕組み商品
  ・LIBOR廃止問題の影響
2.フォワード/スワップ価格評価
  ・アービトラージ・フリーの原則とキャッシュフローの評価
  ・フォワードレートの計算とその意味
  ・キャッシュフローの変換
  ・通貨スワップの計算
  ・CDSとデフォルト確率
  ・マイナス金利とスワップ評価上の課題
3.オプション評価の理論
  ・オプションの価格計算の考え方
  ・GBM(幾何ブラウン運動)と対数正規分布
  ・ブラック=ショールズ・モデル
  ・金利オプションの評価
  ・解析解と数値計算
  ・モンテカルロ・シミュレーションによる数値計算
  ・マイナス金利とオプション評価の実際
  ・仕組債の組成

<第2回 応用編>
1.センシティビティによるリスク計測とヘッジ
  ・センシティビティによるリスク計測とヘッジの考え方
  ・オプションのリスク
  ・エキゾチック商品のリスクヘッジ
2.マーケットリスク管理
  ・分散共分散法による市場VaRの計測
  ・VaR計測手法の比較
  ・VaRと期待ショートフォールの限界とリスク管理の高度化
3.カウンターパーティ・クレジットリスクの管理
  ・OTCデリバティブにおけるカウンターパーティ・クレジットリスク
  ・CVAの計測とCVAリスクのヘッジ
  ・信用リスク削減手段とCCPへの清算集中、証拠金規制
  ・信用VaRの計測手法、バシチェック・フォーミュラとクレジット・メトリクス
  ・格付遷移行列とモンテカルロ・シミュレーションによる信用VaR計算の実際
4.OISディスカウントとマルチカーブの構築
  ・担保の存在がデリバティブの価格を変える
  ・OISディスカウントのポイント
  ・ベーシスを考慮した評価体系
  ・マルチカーブの構築

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【ワークブック】
<当日配布資料>
・カリキュラム内容をカバーしたパワーポイント印刷資料
・Excel演習データをUSBメモリーに格納して配布します。演習後のUSBメモリーはお持ち帰りいただけます。
(USBメモリとPCは、弊社でご用意いたします)

<参考書籍>
下記参考書籍に事前に目を通しておくと学習効果がアップします。
・ 『入門実践金融 デリバティブのすべて』(日本実業出版社、2012)

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セミナー詳細

主催者情報 シグマベイスキャピタル株式会社
講師名 田渕 直也(たぶち・なおや)
参加費 82,500 円 (税込)
定員 25 名
カテゴリー ビジネスセミナー/リスクマネジメントセミナー/投資セミナー
タグ 資産価値評価 / リスク管理 / デリバティブ
参加対象 総合商社、電力・ガス会社、金融・保険、年金・共済、IT会社、監査法人、コンサルティング会社、シンクタンク、官公庁、独立行政法人にお勤めの方/デリバティブ・リスク管理を実務に即して習得したい方
日時 2020年1月21日(火)9:30〜16:30
会場 ​シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区新川 1-3-10 旭ビルディング 5階
備考 【アクセス】
東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 3番出口徒歩3分、1番出口徒歩5分

【割引料金のご案内】
・弊社の通学制スクール、専門科コースを修了された方は、定価の1割引で受講できます。
・同一法人から2名以上同時にお申込み頂いた場合、1名あたりの受講料が1割引となります。

【ご注意事項】
・定員になり次第、受け付けを終了いたします。
・お申込みが定員を大幅に上回る見込みの場合、会場を弊社近隣の貸会議室等に変更いたします。
・お申込み状況により、中止または延期になる可能性があります。開講前にその旨をご連絡します。
 中止の場合、受講料をお支払い済みの方にはご返金いたします。
・開催が確定次第、その旨をメールにてご連絡いたします。「銀行振込」をご選択の方には、同時に
 請求書をお送りしますので、開講日までに全納してください。
 (法人で貴社の支払規程がある場合は、お支払予定日をお知らせください。)
・開講日の1週間前頃、「受講案内」をお送りします。開講当日に、ご提示を求める場合があります。
・「受講案内」発送後のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。
キャンセルポリシー 開催当日のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。

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