EXCELで学ぶ　リスク管理業務の基礎

このセミナーで学べること

【セミナーの特徴】
リスク管理業務で利用される数学を、
EXCELを利用した実際の計算例を通して学んでいただきます。
これにより数理のポイントを効率よく実践的見地から身につけることができます。

VaRの具体的計算方法や、リスク管理で利用するモデリングの基本手法を、
EXCELを利用した具体的な計算演習を通して学びます。

また何故そのような計算手法やモデルが利用されているのか、
メリット・デメリットなどが分かります。


【受講対象者】
・効率よく実践的にリスク管理の基礎を学びたい方
・数学に苦手意識があってリスク管理業務知識習得が進まない方
・リスク管理業務を基礎からしっかりと身に付けたい方
・EXCELの基本的な操作ができる方（受講生の方もEXCELを操作していただきます。PCは弊社教室に装備　されていますので持参いただく必要はありません）

【実施スケジュール】
日程 2014年 9月スタート、各回４時間（全２回）
　　　　第１回：　９月　４日（木）
　　　　第２回：　９月１１日（木）
時間 13時00分 ～ 17時00分


【カリキュラム】
第１回
１．リスク管理の基礎
　・金融リスクの種類と特性
　・標準偏差・分散等の基本概念の確認 [Excel演習]
　・正規分布・概念とその特徴 [Excel演習]

２. ＶａＲの基礎
　・ＶａＲとは
　・ヒストリカル・シミュレーション法による計算例 [Excel演習]
　・分散・共分散法 [Excel演習]

３. ポートフォリオのリスク
　・ポートフォリオのリスクと相関係数 [Excel演習]
　・ポートフォリオのリスクの定式化 [Excel演習]
　・分散共分散行列による計算 [Excel演習]
第２回
４．市場リスク把握のためのモデリング
　・デュレーションを利用した債券ポートフォリオVaR計算 [Excel演習]
　・ファクター・モデルの利用 [Excel演習]
　・モンテカルロ・シミュレーションについて

５．信用リスク管理
　・ＰＤ・ＥＡＤ・ＬＧＤ　諸概念の内容
　・ＰＤと内部格付け
　・ロジットモデルの基本
　・モンテカルロ・シミュレーションによるＶａＲ計算例 [Excel演習]
（注）第１回と第２回への内容の割当ては、この通りではない場合があります。